假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边

最全题库2022-08-02 119

问题假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为（）。A.82.4%B.70%C.85.7%D.86.5%

选项 A.82.4%
B.70%
C.85.7%
D.86.5%

答案 C

解析根据死亡率模型：该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为：（1-6%）×（1-5%）×（1-4%）=0.857=85.7%。

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中级风险管理

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