该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从

考试题库2022-08-02 119

问题

该银行平均加权久期为4.1年，负债平均加权为3.7年若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：该银行账面净资产价值将（）A.增加7.5万元B.减少7.5万元C.减少5万元D.增加5万元

选项 A.增加7.5万元
B.减少7.5万元
C.减少5万元
D.增加5万元

答案 B

解析利率变动，浮动利率型资产与负债会变动，固定型的收支不会因为三月期的利率变动而变动，因此6000*（4.5%-4%）-4500（4.5%-4%）=7.5万元，减少了7.5万元。

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中级风险管理

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