请根据下表，回答下列试题。表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如果此

admin2022-08-02 62

问题请根据下表，回答下列试题。表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

如果此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A.-370B.250C.350D.370

选项 A.-370
B.250
C.350
D.370

答案 D

解析净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

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中级风险管理

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