2. 从业资格
  3. 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。A.应采用历史模拟法计算VaR值

商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。A.应采用历史模拟法计算VaR值

免费题库2022-08-02  131
问题 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（  ）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日
选项 A.应采用历史模拟法计算VaR值
B.至少每三个月更新一次数据
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.市场价格的历史观测期至少为一年
E.持有期为10个交易日
答案 CDE
解析 商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2056755.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)