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下列关于VaR的描述正确的是( )。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水
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2022-08-02
87
问题
下列关于VaR的描述正确的是( )。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B.风险价值是用相对数表示的C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性D.风险价值并非是指实际发生的最大损失E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
选项
A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
答案
ACDE
解析
B项,风险价值是用绝对数表示的。
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中级风险管理
中级银行从业
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