首页
登录
从业资格
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
admin
2022-08-02
88
问题
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZC.卖出50%资产组合A,持有现金D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
选项
A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
C.卖出50%资产组合A,持有现金
D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
答案
D
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2055983.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
重大行政决策的法定程序不包括()。A.公众参与 B.政府论证 C.风险评估
习近平新时代中国特色社会主义思想是我们党理论创新的最新成果,是马克思主义中国化的
()是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。A.中国特色社会主义道路
根据皇家园林建园的用途和特点,可将颐和园景区分为政治活动区、帝后生活区、风景游览
根据皇家园林的用途和特点,颐和园划分的区域有( )A.前山区 B.后山区 C
无锡寄畅园因园外惠山的景色而显得更加秀丽,产生这一效果的构景手法是()A.框景
下列佛教造像组合中,属于西方三圣的是()。A.大势至菩萨一阿弥陀佛一观音菩萨
导游在回答境外客人关于我国有关方针政策的问题时应根据客人情况注意()A.内外有别
根据第六次全国人口普查,宁夏回族人口约为219.1万人,约占宁夏总人口的()。A
春秋战国时期,繁华的商业城市有()。A.燕国的蓟城 B.齐国的临淄 C.赵国
随机试题
MEMOTo:AllStaffSubject:MandarinspeakingstaffMr.Wang,averydistinguish
Afewyearsagoitwasfashionabletospeakofagenerationgap,adivision
关于女性骨盆对分娩的影响,叙述错误的是A.真骨盆是胎儿娩出的骨产道 B.坐骨棘
有位初中同学这样描述自己:“情绪高涨起来像火山爆发,情绪低落下来像泄了气的皮球”
对于急性心肌梗死一周内,饮食方面应给予A、高脂饮食 B、高热量饮食 C、高胆
患者,男,60岁,左耳垂下无痛性肿物缓慢长大4年,局部有胀感。检查见肿块位于腮腺
在某工程网络计划的执行过程中,工作D的实际进度比计划进度滞后,滞后的时间大于其自
银行承兑汇票的承兑银行,应当按照票面金额向出票人收取()的手续费。A:千分之一
f(x)=x-arccotx,其增减性为( )。A.在(-∞,+∞)内是单调
某地建设一火电厂,厂址所在地形为丘陵,厂址周围有自然村和农田。工程供水水源为该地
最新回复
(
0
)