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假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%
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2022-08-02
72
问题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。A.50%;50%B.30%;70%C.20%;80%D.40%;60%
选项
A.50%;50%
B.30%;70%
C.20%;80%
D.40%;60%
答案
A
解析
本题中,投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式:Rp=W1R1+W2R2,两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则该资产组合的收益率=W1×8%+(1-W1)×4%=6%,解得W1=50%,W2=1-W1=50%。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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