2. 从业资格
  3. 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％

免费题库2022-08-02  72
问题 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.50％；50％B.30％；70％C.20％；80％D.40％；60％
选项 A.50％；50％

B.30％；70％

C.20％；80％

D.40％；60％
答案 A
解析 本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：Rp=W1R1+W2R2，两种资产的预期收益率分别为R1和R2，每一种资产的投资权重分别为W1和W2(=1-W1)。则该资产组合的收益率=W1×8％+(1-W1)×4％=6％，解得W1=50％，W2=1-W1=50％。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2055965.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)