2. 从业资格
  3. 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变

考试题库2022-08-02  168
问题 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A.期权性风险B.基准风险C.利率变动的长期影响D.重新定价风险
选项 A.期权性风险

B.基准风险

C.利率变动的长期影响

D.重新定价风险
答案 C
解析 与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。
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