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表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有日元资产
表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若该银行资产负债表上有日元资产
资格题库
2022-08-02
76
问题
表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
若该银行资产负债表上有日元资产1 500.日元负债800,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸为________ 。
选项
答案
多头450
解析
单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0,因此,该银行在日元上处于多头,即日元的敞口头寸为多头450。
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