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某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系
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2022-08-02
71
问题
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。A. 1B. 10C. 20D. 无法计算
选项
A. 1
B. 10
C. 20
D. 无法计算
答案
B
解析
设资产1的标准差为σ,则根据公式:132=(0.5σ)2+(0.519.5)2+20.50.50.5σ19.5,解得σ=10。
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