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某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款
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2022-08-02
121
问题
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。A. 8%B. 5.75%C. 5.5%D. 6.25%
选项
A. 8%
B. 5.75%
C. 5.5%
D. 6.25%
答案
C
解析
经风险调整的资本收益率计算公式为:RAROC=(NI—EL)/UL,其中,NI为税后净利润,EL为预期损失,UL为非预期损失或经济资本。该笔贷款的经风险调整的收益率=(500—60)/8000100%=5.5%。
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中级风险管理
中级银行从业
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