投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（）。A. 投

练习题库2022-08-02 119

问题投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaR之和的关系是（）。A. 投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和B. 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和C. 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和D. 两者之间不存在必然联系

选项 A. 投资组合的整体VaR小于等于每个金融产品的VaR之和
B. 投资组合的整体VaR大于等于每个金融产品的VaR之和
C. 投资组合的整体VaR等于每个金融产品的VaR之和
D. 两者之间不存在必然联系

答案 A

解析根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。

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