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从业资格
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户
资格题库
2022-08-02
81
问题
某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是( )万元。A. 8B. 7.2C. 4.8D. 3.2
选项
A. 8
B. 7.2
C. 4.8
D. 3.2
答案
D
解析
预期损失(EL)=违约概率(PD)违约风险暴露(EAD)违约损失率(LGD)。则该题中,预期损失=1%(2000-1200)40%=3.2(万元)。
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中级风险管理
中级银行从业
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