首页
登录
从业资格
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益
资格题库
2022-08-02
87
问题
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为( )。A.2.5%B.5%C.10%D.15%
选项
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
答案
B
解析
假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率θ=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2055183.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
导游人员等级考试制度的建立始于( )年。A.1992 B.1994 C.19
陕西省现有各类文物点密度之大、数量之多、等级之高,均居全国首位。
以下关于天安门广场上的人民英雄纪念碑,正确的有()。A.毛泽东主席为纪念碑奠基
将信用卡分为普通卡、金卡和白金卡是按照()来划分的。A.发卡机构性质 B.使用
所有外交人员、政府官员和普通旅客,不分男女、国籍和等级,都必须经过()。A:物品
按照技术等级,导游人员可以分为()级。A.三 B.四 C.五 D.六
于信用卡用途的说法中,正确的有():A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷
利率风险按照来源的不同,分为()。A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权
金融租赁公司业务的特定风险主要集中于()。A.信用风险 B.物权风险
通常说的“挤兑”是指银行面临的()。A.信用风险 B.市场风险 C.操
随机试题
[originaltext]M:Hello,howcanIhelpyou?W:Mysonisn’tfeelingwellandI’
March17thisStPatrick’sday,acelebrationofallthingsIrish—andofo
[originaltext]M:FluseasonisnoteasingitsgriponmuchoftheUnitedSt
Visitorstothezoousuallypitytheanimalsowingtotheirparticularemoti
为什么一些西方经济学家认为,将一部分国民收入从富者转给贫者将提高总收入水平?
喷射井点的设备主要有:()。A.喷射井管 B.高压水泵 C.进水总管
请看以下这段文字: 影响消费水平的因素 影响消费的因素主要是居民收入和物价水
关于强奸罪,下列哪些说法是正确的?A.女子同意使用安全套与男子发生性交,但男子采
下列有关行政法规和规章的哪一种说法是正确的?(2005年卷)A.涉及两个以上国务
男性,35岁,烧伤总面积70%,Ⅲ度烧伤60%,在院外度过休克期,创面有感染。伤
最新回复
(
0
)