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商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于__________实证数据,
商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于__________实证数据,
考试题库
2022-08-02
46
问题
商业银行进行风险加总,若考虑风险分散化效应,应基于__________实证数据,且数据观察期至少覆盖__________完整的经济周期。( )A.短期;一个B.长期;两个C.长期;一个D.短期;两个
选项
A.短期;一个
B.长期;两个
C.长期;一个
D.短期;两个
答案
C
解析
商业银行进行风险加总,应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应,应基于长期实证数据,且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则,商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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