首页
登录
从业资格
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组
题库
2022-08-02
118
问题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。A.880000B.923000C.742000D.672000
选项
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2%×20000000×(1-60%)=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×30000000×(1-40%)=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2054234.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
目前,上海已形成上海港国际客运中心和吴淞口国际邮轮港“一港两码头”的国际邮轮组合
1923年上海商业储蓄银行旅行部的成立,标志着中国近代旅游业的诞生。
1860年天津被辟为通商口岸后,天津成为当时中国第三大工商业城市和北方最大的金融
将信用卡分为普通卡、金卡和白金卡是按照()来划分的。A.发卡机构性质 B.使用
组合旅游与全包价旅游的共同之处是()。A:旅游的景点是旅行社事先确定的 B:旅
下列关于组合旅游的说法中,正确的是()。A:组合旅游又称小包价旅游 B:组合旅
组合旅游是旅行社将参观游览相同景点或同一地点,同一线路的游客临时组织成团的旅游形
世界上第一次有商业性导游陪同的旅游活动出现于()。A:1841年 B:1845
旅行社产品设计是指根据旅游市场的需求,结合本旅行社的业务特点,将()组合起来,设
组合旅游团与全包价旅游团的不同之处有()。A:有无全陪的差异 B:有无领队的差
随机试题
Thesiteofthebattlebroughtbacktohimmemoriesofthe______yearsoftheWor
[originaltext]M:Todaytimehasgonebysoquickly!Doyouestimatehowlonga
曲线sin(xy)+ln(y-x)=x在点(0,1)处的切线方程是( )。A.
增生型肠结核主要的消化道症状为:A.发烧 B.腹泻 C.消瘦 D.
A.鼠李糖B.葡萄糖C.甘露糖D.半乳糖E.木糖属于五碳糖的是
孕24周末时宫底高度为()。A.脐下1横指 B.脐上1横指 C.脐上3横指
我国封建社会最后一部大型官修本草产生于A.宋代 B.金元 C.明代 D.清
下列哪种酶在TSH促进甲状腺激素合成的过程中起关键性作用?( )A.脱碘酶
在了解组成部分注册会计师后,下列情形中,集团项目组可以采取措施消除其疑虑或影响
(2020年真题)下列各项中,企业应通过“其他货币资金”科目核算的有()。A.
最新回复
(
0
)