首页
登录
从业资格
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40
admin
2022-08-02
111
问题
借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。A.9B.1.5C.60D.8.5
选项
A.9
B.1.5
C.60
D.8.5
答案
D
解析
每一项风险资产的预期损失计算公式为:预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中,违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%×100×(1-40%)=1.5(万),非预期损失=10-1.5=8.5(万)。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2054219.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
1923年上海商业储蓄银行旅行部的成立,标志着中国近代旅游业的诞生。
购买旅行支票时,购买者除向银行支付票面金额外,还要支付()手续费。A.0.1%一
公安机关出入境机构应当自收到申请材料之日起()日内签发普通护照A.15日 B.
公民申请普通护照不需要提交的材料是()A.身份证 B.户口本 C.资金证明材
根据《出境入境管理法》规定,外国人入境,应当向()申请办理签证,但是本法另有规定
旅游主管部门在收到申请人领取导游证书面申请之日起()内,颁发导游证A.15个工作
旅行社设立条件中提出要有固定的经营场所,申请者租期不少于()的营业用房A.半年
申请设立经营国内旅游业务的旅行社,受理申请的旅游主管部门应当自受理之日起()个工
根据《合同法》规定,承担违约责任的前提是()A.过错责任原则 B.无过错责任原
2004年1月,国务院决定对中国银行和中国建设银行进行股份制改造试点,标志着国有
随机试题
Readthetextbelowaboutjobvacancies.Inmostofthelines(41-52),th
China’sgrowthisnotuniformlyhigh.Likeanyothereconomyintheworld,C
Don’tworry,behappyand,accordingtoanewresearch,youwillalsobehea
Itis,everyoneagrees,ahugetaskthatthechildperformswhenhelearnst
Hisbehaviorfinallyprovokedher()leav
以下是G公司近两年的利润数据,如表5—1、表5—2所示。 根据以上资料
引起地表水污染的污染源主要有( )。A.农副产品加工厂的废水 B.工业废水
关于磷酸可待因的叙述正确的是A、易溶于水,水溶液显碱性 B、本品具有右旋性
A.复方制剂 B.人工合成品 C.有效成分之一 D.药用植物 E.生药吗
()是指公司由于各种原因造成了资金的短缺,即公司对现金的需求超过了公司的现金储
最新回复
(
0
)