假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10

考试题库2022-08-02 71

问题假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（　　）亿元。A.10B.14．5C.18．5D.20

选项 A.10
B.14．5
C.18．5
D.20

答案 A

解析资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，1GD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。

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中级风险管理

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