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假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为
假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为
免费题库
2022-08-02
59
问题
假设投资组合的收益率为22%,无风险收益率是10%,投资组合的方差为9%,β值为10%,那么,该投资组合的夏普比率等于( )。A.0.3B.0.4C.0.7D.0.8
选项
A.0.3
B.0.4
C.0.7
D.0.8
答案
B
解析
根据公式:夏普比率=(投资组合收益率-无风险利率)÷投资组合标准差,可得:SR=(22%-10%)÷0.3=0.4。
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