2. 从业资格
  3. 甲股票基金风险溢价为8%，标准差为18%，王某是一名金融理财师，在他的建议下，某

甲股票基金风险溢价为8%，标准差为18%，王某是一名金融理财师，在他的建议下，某

题库2022-08-02  86
问题 甲股票基金风险溢价为8%，标准差为18%，王某是一名金融理财师，在他的建议下，某客户将40000元投资于甲股票基金，同时将另外60000元投资于短期国债。已知国债利率为4%，则该客户的资产组合期望收益率与标准差分别为（  ）。A.12%和18%B.7.2%和7.2%C.12%和7.2%D.7.2%和18%
选项 A.12%和18%
B.7.2%和7.2%
C.12%和7.2%
D.7.2%和18%
答案 B
解析 股票基金的收益率＝4%＋8%＝12%，股票基金的权重为0.4，国债投资的权重为0.6，因此期望收益率＝（8%＋4%）×0.4＋4%×0.6＝7.2%；方差＝0.4×0.4×18%×18%＝0.005184；标准差＝7.2%。
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