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套利定价理论是从产生股票收益过程的性质中推导回报。它的假设条件包括( )。A.投
套利定价理论是从产生股票收益过程的性质中推导回报。它的假设条件包括( )。A.投
考试题库
2022-08-02
86
问题
套利定价理论是从产生股票收益过程的性质中推导回报。它的假设条件包括( )。A.投资者有相同的理念B.投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化C.市场是完全的D.单一投资期E.不存在税收问题
选项
A.投资者有相同的理念
B.投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化
C.市场是完全的
D.单一投资期
E.不存在税收问题
答案
ABC
解析
与资本资产定价模型一样,套利定价理论假设:①投资者有相同的理念;②投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化;③市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是,套利定价理论没有假设:①单一投资期;②不存在税收问题;③投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金;④投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。
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