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特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一,它是()。?A.在收益率—标准差构成
特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一,它是()。?A.在收益率—标准差构成
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2022-08-02
70
问题
特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一,它是()。?A.在收益率—标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
选项
A.在收益率—标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
答案
B
解析
特雷诺指数的计算公式为:TR=(Rp-R?)/βp。其中,TR表示特雷诺业绩指数,Rp表示资产在投资考察期内的平均收益率,R?表示考察期内的平均无风险利率,βp表示系统风险。特雷诺指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率R?)。特雷诺业绩指数越大,资产组合的表现就越好;反之,资产表现越差。
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