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假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,标准差为20%,且无风险资产
假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,标准差为20%,且无风险资产
admin
2022-08-02
63
问题
假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,标准差为20%,且无风险资产的平均收益率为6%。则该组合的夏普比率为( )。A.0.5B.0.67C.0.875D.0.2
选项
A.0.5
B.0.67
C.0.875
D.0.2
答案
A
解析
夏普比率(SR)=
=(16%-6%)/20%=0.5
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/2043576.html
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