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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。A. 马柯维茨模型 B. 资本资
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。A. 马柯维茨模型 B. 资本资
题库
2022-08-02
61
问题
詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以( )为基础。A. 马柯维茨模型B. 资本资产定价模型C. 套利模型D. 因素模型
选项
A. 马柯维茨模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 因素模型
答案
B
解析
使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森,很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现,并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。
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中级个人理财
中级银行从业
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