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表5—3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的
表5—3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的
资格题库
2022-08-02
70
问题
表5—3描述了某投资组合的相关数据,则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果,正确的是( )。表5—3某组合的相关数据
A.投资组合的夏普比率=0.69B.投资组合的特雷诺指数=0.69C.市场组合的夏普比率=0.69D.市场组合的特雷诺指数=0.69
选项
A.投资组合的夏普比率=0.69
B.投资组合的特雷诺指数=0.69
C.市场组合的夏普比率=0.69
D.市场组合的特雷诺指数=0.69
答案
A
解析
投资组合的夏普比率和特雷诺指数:SP=(0.35-0.06)/0.42=0.69;TP=(0.35-0.06)/1.2=0.24; 市场组合的夏普比率和特雷诺指数:SM=(0.28-0.06)/0.3=0.73;TM=(0.28-0.06)/1=0.22。
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