首页
登录
从业资格
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因
admin
2022-08-02
79
问题
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列;Ⅱ.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数;Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟末来风险因素的变动情况;A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
历史模拟法:历史模拟法是假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因表收益未来的变化。其执行步驟如下:
1.选择合适观察期的风险因索历史收益率时间序列;
2.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;
3.把从历史数据归纳出的风险因表收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数,即可得到相应的VaR值。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1825386.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
关于发行人在科创板公司招股说明书中对关联交易的披露义务,以下说法错误的是( )
关于上交所科创板超额配售选择权,下列说法正确的是( )。A.发行人和主承销商可
根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》,下列说法错误的是( )。A
下列关于上交所科创板战略投资者的说法正确的是( )。A.战略投资者参与股票配售
关于上交所科创板首次公开发行股票的回拨,下列说法正确的是( )。A.首次公开发
下列关于上交所科创板股票发行的投资风险特别公告的说法,正确的有( )。A.发行
A公司拟申请在科创板首次公开发行股票,下列关于注册程序的说法正确的是( )。A
发行人拟申请在上交所科创板上市,关于市值及财务指标应当符合的标准,说法错误的是(
根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》,以下说法正确的是(
根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》,以下说法正确的是(
随机试题
上下相对式的座位格局适合召开()A.代表大会 B.谈判会 C.座谈会 D
著名导演李安凭借下列哪部电影获得奥斯卡最佳导演奖()A.《色戒》 B.《断背
在职业活动中,从业人员要实践为人民服务,必须()。A.树立为人民服务的意识
A.爵床科,含钟乳体B.唇形科,叶肉薄壁细胞含有橙皮苷结晶C.唇形科,含间隙腺毛
2015年全国共建立社会捐助工作站、点和慈善超市3.0万个,比上一年减少0.2万
古城保护与新区建设相结合,遗产保护与旅游开发相结合是历史文化名城的()。A.
城市始终都不是也不能脱离区域而孤立发展,引领区域发展的核心是()A.经济
风寒束肺证和风热犯肺证的共同症状是( )。A.咳嗽痰稀 B.苔白脉浮 C.
2017年12月31日,甲公司有一项未决诉讼,预计在2017年年度财务报告批准报
挂贴墙面花岗石板材的施工中,所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A:花岗石
最新回复
(
0
)