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  3. 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率

admin2022-08-02  78
问题 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（  ）年。A.1.35B.1.73C.1.91D.2.56
选项 A.1.35
B.1.73
C.1.91
D.2.56
答案 C
解析 根据市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100（元），麦考利久期=（10*1/（1+10%）^1 + 10*2/（1+10%）^2 + 100*2/（1+10%）^2）/100 = 1.909
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