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建立詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的理论基础是（ ）。A.现金流贴现模型 B
建立詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的理论基础是（ ）。A.现金流贴现模型 B
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2022-08-02
135
问题
建立詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的理论基础是（ ）。A.现金流贴现模型B.最小方差模型C.套利定价模型D.资本资产定价模型
选项
A.现金流贴现模型
B.最小方差模型
C.套利定价模型
D.资本资产定价模型
答案
D
解析
詹森指数、特雷诺指数、夏普指数是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。这三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真。
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