用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR

最全题库2022-08-02 90

问题用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（　　）。A.DA×VA×ΔR/（1＋R）B.－DA×VA/R×（1＋R）C.－DA×VA×ΔR/（1＋R）D.DA×VA/ΔR×（1＋R）

选项 A.DA×VA×ΔR/（1＋R）
B.－DA×VA/R×（1＋R）
C.－DA×VA×ΔR/（1＋R）
D.DA×VA/ΔR×（1＋R）

答案 C

解析用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：ΔVA＝－[DA×VA×ΔR/（1＋R）]，ΔVL＝－[DL×VL×ΔR/（1＋R）]。

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