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套利定价理论的基本假设包括( )。 Ⅰ.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险
套利定价理论的基本假设包括( )。 Ⅰ.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险
资格题库
2022-08-02
77
问题
套利定价理论的基本假设包括( )。Ⅰ.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的Ⅱ.资本市场没有摩擦Ⅲ.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响Ⅳ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
与资本资产定价模型(CAPM)相比,建立套利定价理论的假设条件较少,可概括为三个基本假设:①投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下构成形式:ri=ai+biFi+εi。其中,ri代表证券i的实际收益率;ai代表因素指标Fi为0时证券i的收益率;bi代表因素指标Fi的系数;Fi代表影响证券的那个共同因素F的指标值;εi代表证券i收益率ri的残差项。③投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。
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