2. 从业资格
  3. 下列关于久期的说法，正确的有（） Ⅰ久期也叫持续期 Ⅱ久期是对金融工具的利率

下列关于久期的说法，正确的有（） Ⅰ久期也叫持续期 Ⅱ久期是对金融工具的利率

练习题库2022-08-02  75
问题 下列关于久期的说法，正确的有（）Ⅰ久期也叫持续期Ⅱ久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为ＤP/Ｄy=D.P/(1+y)Ⅳ久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间A.Ⅰ Ⅱ ⅢB.Ⅰ ⅣC.Ⅰ Ⅱ ⅣD.Ⅱ Ⅲ
选项 A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅳ
C.Ⅰ Ⅱ Ⅳ
D.Ⅱ Ⅲ
答案 C
解析 久期用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量，如果知道固定收益产品的麦考利久期，那么在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：Dp/Dy=-DP/(1+y)；可近似写成：△P=-P×D×△y/(1+y)。不存在选项III的表示形式。
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