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从组合线的形状来看,相关系数越小,( )。 ①不卖空的情况下,证券组合的风险越
从组合线的形状来看,相关系数越小,( )。 ①不卖空的情况下,证券组合的风险越
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2022-08-02
76
问题
从组合线的形状来看,相关系数越小,( )。①不卖空的情况下,证券组合的风险越小②卖空的情况下,证券组合的风险越小③负完全相关的情况下,可获得无风险组合④正完全相关的情况下,可获得无风险组合A.①②B.①③C.②③D.②④
选项
A.①②
B.①③
C.②③
D.②④
答案
B
解析
选项B正确:从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小(①项正确),特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合(③项正确)。在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。
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