首页
登录
从业资格
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
考试题库
2022-08-02
64
问题
已知某国债期货合约在某交易日的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(全价)为115.679元,交易日距离交割日刚好3个月,且在此期间无付息,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)是( )。A.7.654%B.3.57%C.11.53%D.-3.61%
选项
A.7.654%
B.3.57%
C.11.53%
D.-3.61%
答案
C
解析
隐含回购利率是指购买国债现货,卖空对应的期货,然后把国债现货用于期货交割,这样获得的理论收益就是隐含回购利率,具体公式为(假定组合中的国债到交割期间没有利息支付):隐含回购利率=(发票价格-国债购买价格)/国债购买价格*365/交割日之前的天数=(期货价格*转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格*365/交割日之前的天数。一般来说,隐含回购利率最高的券就是最便宜可交割债券。TRR=(119.014-115.679/115.679*4=11.53%
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1815773.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
商品价格波动取决于()原因 Ⅰ.国家的经济形势 Ⅱ.商品市场的供求状况
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%0
下列关于道氏理论的主要原理,说法正确的是()。 Ⅰ.市场平均价格指数可以解
以下属于实值期权的有()。 Ⅰ.玉米看涨期货期权,执行价格为3.35美元/
下列属于影响债券价格的利率敏感性的重要因素的有()。 Ⅰ.市场利率 Ⅱ.
根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同,跨期套利可以分为(
()是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同、品种相同,但期限不
已知某国债期货合约在某交易曰的发票价格为119.014元,对应标的物的现券价格(
道氏理论认为,最重要的价格是()。A.最高价 B.最低价 C.收盘价
下列关于弱式有效市场的描述中,正确的有()。 Ⅰ.证券价格完全反映过去的
随机试题
Whodoesthewomanwanttospeakto?[br][originaltext]W:Hello,mayIspeakt
Whichgroupo[people,accordingtothespeaker,aremostlikelytouseE-mail?
[originaltext]W:Hi.M:Hi,I’mgoingdoortodoortonighttotellpeopleabout
DothefollowingstatementsagreewiththeinformationgiveninReadingPassage
极少数的膜蛋白通过共价键结合于膜脂。
下列可导致血行加速或迫血妄行的病理变化是A:气滞B:血寒C:血热D:血瘀
关于菌毛的叙述,错误的是A、多见于革兰阴性菌B、有普通菌毛与性菌毛C、在光学
A. B. C. D.
下列哪项叙述是正确的?()A.为了限制短路电流,通常在架空线路上装设电抗器
行政责任的承担方式包括行政处罚和()。A.行政处分 B.行政复议 C.行政
最新回复
(
0
)