2. 从业资格
  3. 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。 I通常情况下，实值期权的时间价

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。 I通常情况下，实值期权的时间价

考试题库2022-08-02  156
问题 以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　　）。I通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值II通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高IV深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高A.I、II、IIIB.II、IIIC.I、II、IVD.II、III、IV
选项 A.I、II、III
B.II、III
C.I、II、IV
D.II、III、IV
答案 B
解析 当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会，当期权处于平值状态时，时间价值最大。
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