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无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。 I对看涨期权来说,利率
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。 I对看涨期权来说,利率
admin
2022-08-02
79
问题
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。I对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅱ对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降Ⅲ对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅳ对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降A.Ⅱ、IVB.I、IVC.Ⅰ、ⅢD.II、III
选项
A.Ⅱ、IV
B.I、IV
C.Ⅰ、Ⅲ
D.II、III
答案
B
解析
无风险利率对期权价格的影响用希腊字母Rho来体现。对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨,反之,利率下降,期权价格下降,这点从看涨期权的Rho值为正可以看出。反之,对看跌期权来说,利率上升,期权价格下降。利率下降,期权价格上升,因为看跌期权的Rho值为负。
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