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统计套利主要包括( )。 ?Ⅰ.配对交易 ?Ⅱ.股指对冲 ?Ⅲ.融券对冲
统计套利主要包括( )。 ?Ⅰ.配对交易 ?Ⅱ.股指对冲 ?Ⅲ.融券对冲
练习题库
2022-08-02
41
问题
统计套利主要包括( )。?Ⅰ.配对交易?Ⅱ.股指对冲?Ⅲ.融券对冲?Ⅳ.算法交易A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
D
解析
统计套利的方法包括:①成对交易,是统计套利最常用的策略。②多因素模型,当实际资产价格高于模型预测价格时,卖出该资产,待价格相等时,买入资产对冲空头头寸。③均值回归策略建立在股票价格是均值回归的这一假设条件之上。④协整策略,利用股票价格序列的协整关系建模。算法交易是指利用电子平台,通过使用计算机程序来发出交易指令,执行预先设定好的交易策略。
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