2. 从业资格
  3. 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%

已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%

资格题库2022-08-02  87
问题 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用.两种股票收益率之间的相关系数为0.8，则两种股票的资产的预期收益率是（ ）。A.35%B.11.67%C.12.35%D.9.67%
选项 A.35%
B.11.67%
C.12.35%
D.9.67%
答案 B
解析 A、B两种股票的投资比例为3/4：2/3=2：1，所以，投资比重分别为2/3和1/3。资产的预期收益率=2/3×1O%＋1/3×15%=11.67%。
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