统计套利在方法上可以分为（）。 Ⅰ．β中性策略Ⅱ．维护策略Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整

考试题库2022-08-02 49

问题统计套利在方法上可以分为（）。Ⅰ．β中性策略Ⅱ．维护策略Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整策略A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅰ．Ⅱ．ⅣC.Ⅱ．Ⅲ．ⅣD.Ⅰ．Ⅳ

选项 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ

答案 D

解析统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的口值等于零的前提下实现a1pha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

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