2. 从业资格
  3. 对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是(　　)。 Ⅰ．Garoma

对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是(　　)。 Ⅰ．Garoma

最全题库2022-08-02  129
问题 对于买入欧式看涨期权，下列风险指标一般为正值的是(　　)。Ⅰ．GaromaⅡ．VegaⅢ．ThetaⅣ．De1taA.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案 C
解析 Ⅰ项，Gamma=Delta的变化／标的价格变动值，看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值；Ⅱ项，Vega=权利金变动值／波动率变动值，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数；Ⅲ项，Theta=权利金变动值／到期时间变动值，看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低；Ⅳ项，De1ta=权利金变动值／标的价格变动值，看涨期权的DeltaE(0，1)，看跌期权的DeltaE(-1，0)。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1809328.html
本试题收录于： 发布证券研究报告业务题库证券分析师分类

发布证券研究报告业务

证券分析师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)