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给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是(
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是(
考试题库
2022-08-02
93
问题
给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益,下列表述正确的是( )。A组合:平均收益率=15%;标准差=0.4;贝塔系数=0.58B组合:平均收益率=11%;标准差=0.2;贝塔系数=0.41A.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀B.按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀C.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀D.A和B投资组合业绩表现不相上下
选项
A.按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
B.按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
C.按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
D.A和B投资组合业绩表现不相上下
答案
C
解析
由夏普比率公式可知,A组合的Sp=(15%-5%)/0.4=0.25<B组合的Sp=(11%-5%)/0.2=0.3。夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好。故B投资组合业绩表现更优秀。
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