（2018年真题）假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股

最全题库2022-08-02 86

问题（2018年真题）假设一投资者拥有M公司的股票，他决定在投资组合中加入N公司的股票，这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当，当M和N股票的相关系数为（）时，资产组合风险降低效率最高。A.-0．25B.-0．75C.1D.0．25

选项 A.-0．25
B.-0．75
C.1
D.0．25

答案 B

解析当两个资产收益率的相关系数等于-1时，一定能找到一个点，使得投资组合的标准差为0，因此相关系数越接近-1，资产组合风险降低效率越高。

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