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(2016年真题)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。
(2016年真题)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。
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2022-08-02
79
问题
(2016年真题)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系
选项
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系
答案
B
解析
度量收益率偏离程度的指标是方差。期望值度量的是组合的平均收益率。
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