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（2020年真题）关于麦考利久期和修正修正久期，以下表述正确的是（ ） I
（2020年真题）关于麦考利久期和修正修正久期，以下表述正确的是（ ） I
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2022-08-02
34
问题
（2020年真题）关于麦考利久期和修正修正久期，以下表述正确的是（ ）I.麦考利久期是用加权平均数值的形式来估算债券的平均到期时间II.只有在收益率变动幅度较小以及收益率曲线平行移动时，修正久期才是一个较合格的债券价格敏感指标A.两种描述错误B.两种描述正确C.表述I正确，表述II错误D.表述I错误，表述II正确
选项
A.两种描述错误
B.两种描述正确
C.表述I正确，表述II错误
D.表述I错误，表述II正确
答案
C
解析
麦考利久期将其定义为债券本息所有现金流的加权平均到期时间，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。 对于债券收益的微小变化，久期可以给出利率敏感性测度。但随着收益变化程度的增加，这种方法会产生越来越大的误差。
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