2. 从业资格
  3. （2016年真题）下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（ ）。A.麦考利久期

（2016年真题）下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（ ）。A.麦考利久期

题库2022-08-02  52
问题 （2016年真题）下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（   ）。A.麦考利久期是指债券的平均到期时间B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
选项 A.麦考利久期是指债券的平均到期时间
B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
答案 B
解析 利用久期来估计债券价格的波动性，实际是用价格收益率曲线的切线作为价格收益率曲线的近似，而不是精确值。
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