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  3. 下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（　　）。A.当无风险利率升高时，买方

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（　　）。A.当无风险利率升高时，买方

admin2022-08-02  59
问题 下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（　　）。A.当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
选项 A.当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升
答案 A
解析 对卖方而言，直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。
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