2. 从业资格
  3. （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过

（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过

考试题库2022-08-02  86
问题 （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项 A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案 B
解析 此题考的是有关风险价值的计算模型之一参数法的相关内容，答案是B项，参数法又称为方差一协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
考点
风险价值
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