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在给定的时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值被称为( )A.最大回撤
在给定的时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值被称为( )A.最大回撤
考试题库
2022-08-02
66
问题
在给定的时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值被称为( )A.最大回撤B.下行标准差C.预期损失D.风险价值
选项
A.最大回撤
B.下行标准差
C.预期损失
D.风险价值
答案
C
解析
预期损失(expected shortfall,ES),是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度(conditional VaR)或条件尾部期望(conditional tail expectation)或尾部损失(tail loss)。
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