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已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8,市场的标准
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8,市场的标准
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2022-08-02
63
问题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.6,该组合的标准差为0.8,市场的标准差为0.3,则该投资组合β值为( )。A.1.6B.1.5C.1.4D.1
选项
A.1.6
B.1.5
C.1.4
D.1
答案
A
解析
β=0.6×0.8/0.3=1.6知识点:掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性;
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