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从业资格
下列关于资产收益相关性的说法中,错误的是( )。A.投资组合的预期收益及标准差
下列关于资产收益相关性的说法中,错误的是( )。A.投资组合的预期收益及标准差
资格题库
2022-08-02
80
问题
下列关于资产收益相关性的说法中,错误的是( )。A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例B.给定一个特定的投资比例,则得到一个特定的投资组合,它具有特定的预期收益率和标准差C.如果让投资比例在一个范围内连续变化,则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线,该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
选项
A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例
B.给定一个特定的投资比例,则得到一个特定的投资组合,它具有特定的预期收益率和标准差
C.如果让投资比例在一个范围内连续变化,则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线
D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线,该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
答案
D
解析
此时两个资产的投资组合呈一条直线,直线上的每一个点表示不同权重的投资组合。如果我们把100%的资金投资于资产i(O给资产j),那么投资组合就是i点。随着i的权重越来越小,j的权重越来越大,投资组合的点就沿着直线向右上方移动。直到j的权重达到100%(i的权重为0),那么投资组合就到j点。则表示两个资产组合中存在任一资产的卖空。故D项说法错误。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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