2. 从业资格
  3. 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（　　）。A.夏普指数

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（　　）。A.夏普指数

练习题库2022-08-02  82
问题 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（　　）。A.夏普指数B.特雷诺指数C.詹森指数D.信息比率
选项 A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率
答案 A
解析 选项A正确：夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差；
选项B：特雷诺比率=（基金的平均收益率-平均无风险收益率）/系统风险；
选项C：詹森α=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）；
选项D：信息比率=（投资组合收益-业绩比较基准收益）/跟踪误差。
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